在計算遠期匯率時，三個月內說 245 215 是什麼意思？

貼現是指遠期匯率低於即期匯率，對應於“溢價”。 一般情況下，銀行報出的溢價只有兩位數或三位數。 如果是兩位數，則為小數點後第三位和第四位，如果是三位數，則為小數點後第一位。

二、三加第四位數字。 溢價的公升數大小，兩個數字的順序也根據公升數或折扣而不同。 在直接定價法下，大數在前，小數在後，即折扣。 在間接定價法下，小數在前，大數在後，即為折扣。

正價差意味著遠期匯率高於即期匯率。 對應於 agio。 一般情況下，銀行報出的溢價只有兩位數或三位數。 如果是兩位數，則為小數點後第三位和第四位，如果是三位數，則為小數點後第一位。

兩位、三位和第四位數字。 溢價的公升數大小，兩個數字的順序也根據公升數或折扣而不同。 在直接定價法下，小數在前，大數在後，即為溢價; 在間接定價法下，如果小數排在最後，大數排在前，則為溢價。

無論採用哪種定價方法，計算都是一樣的，先小後大同時加，先大後小同時減去，這個問題的遠期是USD1=

這是一種簡單的記憶方法，其實有幾個記號筆，這裡就不詳細解釋，不過這些一般就夠了，只要記住，只是想弄清楚自己想一想就行了。

直接定價法與間接定價法不同，除了美元和英鎊使用直接定價法，其他國家的貨幣使用間接定價法。 三個月245-215分別代表**價格和賣出價格，以你給出的例子為例，在法蘭克服市場中，現貨銀行使用一美元**，賣出時，銀行可以用一美元賺取。 在直接定價法下，**價格和賣出價格正好相反，所以計算也是相反的。

在直接定價法下，小數在第一位，大數在後，即為溢價; 在間接定價法下，大數在前，小數在後，這就是溢價。 我們還需要明白，其實溢價和貼現是相對的，一國貨幣的溢價對應於另一國貨幣作為貼現。 我們在這裡談論的溢價和折價是相對於基礎貨幣的。

不管是直接定價法還是間接定價法，如果遠期價差先小後大，就意味著基礎貨幣有溢價，遠期匯率是溢價。

如果遠期點差大有小，則說明幣種有貼現，遠期匯率即期匯率——貼現。

即期匯率（即期

匯率），又稱即期匯率，是指買賣雙方在外匯交易結束後的同一天或兩個工作日內交割的匯率。遠期匯率（遠期

rate）是指買賣雙方在未來約定的日期簽訂合同以達成協議的匯率。遠期外匯交易的引入是由於外匯購買者對外匯資金所需的時間不同，為了規避外匯風險。

如果一國貨幣趨於走強，遠期匯率高於即期匯率，則遠期差額稱為溢價; 如果乙個國家的貨幣趨於貶值，遠期匯率低於即期匯率，則遠期價差稱為貼現。 在實踐中，遠期點差通常以點數表示，每個點數為1/10,000，即

即期匯率與遠期匯率的差額：在直接定價法下，外匯溢價表示遠期匯率大於即期匯率; 遠期貼現是指遠期匯率小於即期匯率。 在間接定價法下，外匯溢價表示遠期匯率低於即期匯率; 遠期貼現是指遠期匯率大於即期匯率。

即期匯率、遠期匯率和掉期匯率之間的關係可以概括如下：

在直接定價方式下：遠期匯率=即期匯率+溢價，遠期匯率=即期匯率-貼現。

在間接定價法下：遠期匯率=即期匯率-溢價，遠期匯率=即期匯率+貼現。

熟練使用上述即期匯率和遠期匯率之間的轉換關係非常重要。

在國際金融實踐中，一些外匯銀行不說明遠期差額是溢價還是折價，而只是按照慣例報出一大一小兩個數字，分別代表溢價和折價。 但具體數字是溢價，哪個數字是折扣，需要根據具體情況來判斷，具體規則如下：

1）在直接定價法下，如果遠期價差的形狀像“小數大數”，則代表基礎貨幣的遠期匯率溢價，遠期匯率等於即期匯率加上遠期差價。

2）在直接定價法下，如果遠期價差的形狀為“大和小”，則表示基礎貨幣的遠期匯率貼現，遠期匯率等於即期匯率減去遠期差額。

換言之，在直接定價法下，如果標題中給出的遠期差額的兩個數字是“前小後大”，則表示將遠期溢價相加，這兩個數字可以分別加到給定外匯的兩個匯率值（外匯**價格和賣出價格）上; 相反，如果標題中給出的遠期點差的兩個數字是“前者較大，後者較小”，則表示遠期貼現可以從給定外匯的兩個匯率值中減去兩位數。 在間接定價法下，如果問題中給出的遠期差額的兩個數字是“前後小”，則表示扣除遠期貼現，所給出的外匯的兩個匯率值可以減去兩個數字（外匯銷售價格和**價格）; 相反，如果問題中給出的遠期差值的兩個數字是“第乙個大和最後乙個小”，那麼遠期溢價和這兩個數字可以分別加到給定外匯的兩個匯率值中。

遠期匯率=即期匯率+即期匯率（b，贖回率a，贖回率），遠期天數360

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上乙個重要而有用的公式。 通過計算公式。

可以發現，A幣B的遠期匯率與A、B兩種貨幣的匯率未來走勢無關，遠期匯率的貼水（低於即期匯率）並不意味著這兩種貨幣的匯率在未來會**， 但僅表示貨幣A的利率高於貨幣B的利率。

同樣，遠期正價差並不意味著未來貨幣匯率會上公升，而只是表示貨幣A的利率低於貨幣B的利率。 遠期匯率僅與A和B兩種貨幣的利率以及遠期的天數有關。 了解這一點對於使用遠期業務來防範匯率風險很有用。

遠期匯率 即期匯率+溢價或折價（注：小與大為溢價，大與小為溢價） 乙個月遠期匯率為：56 45

從遠期匯率可以看出，美元在乙個月後就貼現了，所以：

乙個月後，遠期匯率為美元日元=（

相比之下，美元貶值，日元公升值。

三個月後，美元仍然會貼現，可以用同樣的方式計算。

即期匯率 USD1=

6個月保費 150

解決方法：在直接定價法下，遠期匯率=即期匯率-貼現點 因此，6個月的遠期匯率為：USD1=

假設你想在三個月後投入美元。

如果我把它兌換成日元，我該怎麼辦？ 有兩種方法可以做到這一點，一種是現在將美元兌換成日元並將它們以日元形式儲存三個月，另一種是將美元存入三個月，然後在到期時將它們兌換成日元並附利。 通過這兩種方法獲得的日元必須相同，否則市場將出現套利機會。

但是，美元和日元的利率不同，因此兩種方法使用的匯率水平也不同，第一種方法使用即期匯率，而第二種方法使用遠期匯率。 因此，遠期**主要由即期匯率加上或減去兩種貨幣之間的利差而形成。 如果美元（即第一種貨幣或具有恆定價值的貨幣）被認為是貨幣 A，而日元（即第二種貨幣或具有價值變化的貨幣）被認為是貨幣 B，則它們的遠期公式為：

遠期匯率 即期匯率 ？即期匯率（bCALL匯率aCALL匯率）遠期天數360？（準確捕捉****的第一天！ 進入。。。。)

六個月遠期合約：英鎊（美元） （

1、即期匯率又稱即期匯率，是指一種貨幣在現貨市場上的當前交易匯率。 即雙方達成外匯買賣協議並在兩個工作日內處理交貨的匯率。 這個匯率一般是外匯市場上的當前匯率。

2、遠期匯率是“即期匯率”的對稱性。 遠期外匯買賣的匯率。 它通常在遠期外匯買賣合同中規定。 在遠期合約到期時，無論即期匯率如何變化，買賣雙方都必須按照合約規定的遠期匯率進行交割。

將遠期匯率換算為即期匯率的方法如下：

即期和遠期外匯交易：

1. 遠期交易** 在遠期外匯交易中，外匯**比較複雜。 因為遠期匯率不是已經交割或正在交割的已實現匯率，而是人們未來匯率在即期匯率基礎上的變化。

1.正價差：當一種貨幣在外匯市場上的遠期匯率高於即期匯率時，稱為正價差。 例如，即期外匯市場美元與馬克的比率為1：，三個月期間美元與馬克的價格為1：。 在這一點上，標記提高了水。

2、貼現：當一種貨幣在外匯市場上的遠期匯率低於即期匯率時，稱為貼現。 例如，即期外匯市場美元與馬克的比率為1：，三個月期間美元與馬克的價格為1：。 這時，馬克打折了。

3.套利匯率：兩種貨幣之間的價值關係通常取決於它們兌換成美元的匯率。 例如，1英鎊=2美元，德國馬克=1美元，那麼3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率稱為套利匯率。

備註： 1、外匯交易交割期可劃分，匯率可分為即期匯率和遠期匯率。 所謂交貨，是指買賣雙方履行交易合同，給予和接收貨款的行為。

外匯交易交割是指買匯人以本國貨幣支付和外匯買方支付外匯的行為。 由於交貨日期不同，匯率會有所不同。

2、即期匯率又稱即期匯率，是買賣雙方在交易後兩個工作日內處理外匯交割的匯率。

3、遠期匯率又稱外匯匯率，是買賣雙方為在未來某一日期交匯而事先商定的匯率。

6個月的英鎊美元計算不正確。

六個月遠期合約：英鎊（美元） （

掉期利率小前後大數加用，用。

你的答案是錯誤的，不是 35 歲，而是 33 歲

即期外匯交易業務是指雙方在交易日交易時，按照外匯市場的即期匯率進行的交易。