操作風險測量的案例研究，以及當前衡量操作風險的模型或方法是什麼？

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目前衡量運營風險的模型或方法有哪些： 1基本指標方法。

使用基本指標方法的銀行大多是業務範圍相對簡單的小型銀行。 這種方法通過從銀行整體上看來衡量操作風險，只分析銀行作為乙個整體的操作風險水平，而不分析其構成。 《巴塞爾協議II》建議根據銀行過去三年的平均總收入乘以15%來確定運營風險所需的資本準備金。

然而，這種方法的問題在於：首先，它缺乏對操作風險衡量的敏感性; 二是難以將銀行的經營風險與其他銀行和整個銀行業的經營風險直接比較; 第三，沒有辦法準確衡量銀行各個業務領域或產品領域的操作風險。 這種做法並不鼓勵銀行改善操作風險管理。

2.標準法。 使用標準方法的銀行是資料收集和分析能力有限的銀行，這種方法將金融機構劃分為不同的業務線，每個業務線所需的資本是 B 乘以風險係數。

雖然這種方法比基本指標法對操作風險的衡量更詳細，但它只是對基本指標法的簡單延伸，並沒有克服基本指標法的缺點。 3.高階指標。

大多數使用高階指標的銀行都非常大，並且擁有非常複雜的業務組合。 這種方法計算內部收集的每條業務線和每種型別的損失的資料，其中一些也可以從外部收集。 這種方法大多是建立模型來估計一定時期（通常為一年）內操作風險的概率分布，這些定量模型根據操作風險度量的不同角度可以分為兩類

自上而下的模型和自下而上的模型。 自上而下的模型是基於對企業內部經營狀況了解不充分的假設，以黑匣子為依據，分析其市場價值、收入、成本等變數，進而計算經營風險的價值。 自下而上的模型是基於對企業各業務部門的經營狀況和各種經營風險的損失事件進行深入研究，然後分別考慮各部門的經營風險，最後加起來作為整個企業的經營風險。

操作風險度量是指對業務中的操作風險進行量化，操作風險度量是操作風險管理的一部分。