詢問財務風險管理形成性評估手冊作業的答案

如何從微觀和巨集觀兩個角度理解金融風險？

答：小額金融風險是指小額金融機構在從事金融經營活動和管理過程中發生的資產或收入損失的可能性。

巨集觀金融風險是指整個金融體系面臨的市場風險，當這種風險成為現實時，將導致金融危機，不僅對工商企業等經濟組織產生深遠影響，而且對乙個國家乃至世界的金融經濟穩定構成嚴重威脅。

同樣的命運。 每個人都在問......

2017** “金融市場”專業資格考試和國家考試中的風險管理方法。

1.風險管理方法分為兩大類：控制方法和財務方法。

（1）控制方式

控制方法是指在損失發生之前使用各種控制工具，力求消除各種隱患，減少風險發生的因素，將損失的嚴重後果降到最低。 目的是減少損失的頻率和程度，重點是改變導致風險事故和增加損失的因素'各種條件。

（2） 金融法

金融法是指在風險事件發生後，利用金融工具及時補償損失的後果，以促進其盡快恢復。 目的是提前做出財務安排，以吸收風險成本。

2.風險管理內容

風險管理主要包括：

1）風險分散;

2）風險對沖;

3）風險轉移;

4）風險規避;

5）風險補償。

每天練習一次

1. 轉移系統性風險的方法包括（）。

分散。。。對沖。

購買損失保險。

高價值購買**。

a.ⅰ、b.ⅰ、

c.ⅰ、d.ⅱ、

正確答案是：d

2、在商業銀行風險管理的主要策略中，能夠降低系統性風險的風險管理策略有（）。

風險分散。 風險對沖。

風險轉移。 風險補償。

a.ⅰ、b.ⅰ、

c.ⅱ、d.拆除

正確答案是：c

3、傳統的風險限額管理主要是倉位規模控制，這種管理的主要缺陷是（）。

無法在業務部門之間進行比較。

槓桿不包括在內。

沒有考慮不同業務部門之間權力下放的影響。

倉位大小控制不是乙個準確的度量。

a.ⅰ、b.ⅱ、

c.ⅰ、d.ⅰ、

正確答案是：d

投資組合層面的風險監控將多個信貸資產作為乙個整體進行監控。 投資組合監控可以體現分散風險的效果，防止風險過度集中於國家、行業、地區、產品等維度，實現資源配置。

商業銀行的投資組合風險監控主要有兩種方法：

傳統的組合監測方法。 傳統的投資組合監控方法主要對信貸資產組合的信用集中度和結構進行分析和監控。 信用集中是指潛在風險大於商業銀行資本金、總資產或整體風險水平的授信便利。

節點和雜訊結構的分析包括資產質量、行業、客戶、產品、地區等維度的收入（利潤貢獻）等維度。 商業銀行可以根據風險管理專家的判斷，對每個指數給予一定的權重，以獲得乙個綜合指數或指數，用於單一資產組合的風險判斷。

投資組合模型。 商業銀行可以在衡量每個風險敞口的信用風險的基礎上，對整個投資組合未來價值的概率分布進行測算，即估計每個風險敞口未來價值的概率分布。

估計風險之間的相關性，以得出總值的概率分布。

與其直接處理各種風險敞口之間的相關性，不如將暴露於該風險類別的投資組合視為乙個整體，直接估計投資組合資產未來價值的概率分布，包括信用指標模型、信用投資組合檢視模型等。